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關于9月20日MPAcc學術報告會的通知

2019年09月11日 14:48  點擊:[]

報告題目:“漲強跌弱”與中國股市異象

:楊曉光 教授

:2019年9月20日(周五)上午8:30-10:30

:管理學院A南306

【報告人簡介】

楊曉光,廣東工業大學管理學院珠江學者講座教授,中國科學院系統科學研究所副所長、中國科學院預測科學中心副主任、中國科學院管理決策與信息系統重點實驗室主任、中國運籌學會副理事長、中國系統工程學會秘書長。國家杰青基金、中國科學院百人計劃、中國青年科技獎、茅以升青年科技獎、百千萬人才工程國家級人選、國務院特殊貢獻專家等獎勵獲得者。研究領域為:金融風險管理、宏觀經濟分析、復雜網絡、博弈論。在國內外重要期刊上發表論文六十余篇,曾赴日本京都大學、香港城市大學、加拿大Yok大學、荷蘭Erasmus大學進行訪學交流。

 

【報告內容簡介】

正反饋交易是股票市場的一個普遍現象,發達市場的正反饋交易主要表現為殺跌強于追漲。我們發現中國股市存在著相反的正反饋交易表現,即中國股市追漲的強度遠遠大于殺跌的強度。我們認為這種“漲強跌弱”的原因,來自于占據市場交易主體的散戶,其“追漲守跌”力量大過了機構投資者的“追漲殺跌”力量。我們進而發現,“收益波動性相關性不對稱性”、“投資者情緒不對稱性”、“市場對PMI發布的不對稱性”等中國股市與發達國家市場表現不同的異象,都可以用散戶的投資行為來解釋。最后,我們試圖解釋中國股市相對于發達市場的股市表現出更多的動蕩,其背后的原因可能來自于中國股市的“漲強跌弱”是對正反饋交易的一種促進,而發達市場的“漲弱跌強”則是對正反饋交易的一種抑制。

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管理學院研究生辦公室

2019年9月11日星期三

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